Iklan

Telah Terbit: Buku Ekonometrika Deret Waktu


Ekonometrika telah berkembang cukup pesat dalam 15 tahun terakhir,terutama dalam bidang analisis data deret waktu (time series ), termasuk data panel. Pengembangan teknik kointegrasi telah memungkinkan ekonometrikawan membuat suatu usaha serius untuk menangani masalah regresi semu/palsu dan data time series. Bersamaan dengan perkembangan ini, muncul metodologi yang disebut-sebut sebagai general-to-specific, yang dikombinasikan dengan penggunaan model-model koreksi sisaan (error correction models). Akan tetapi, perubahan ini umumnya tidak diungkapkan dalam buku teks pengantar ekonometrika untuk mahasiswa S1 atau S2.

Meskipun telah ada buku teks yang menyinggung tentang perubahan ini, umumnya pembahasannya hanya sepintas saja, walaupun materi pembahasan model regresi klasik sudah ketinggalan zaman dalam penggunaan data deret waktu. Dalam buku ini, penulis berusaha memberikan berbagai catatan yang tidak hanya mencakup topik terkini, tetapi juga, jika perlu, menggabungkan ide baru tersebut dengan materi yang klasik. Jadi, walaupun teknik-teknik yang dikembangkan dalam dekade terakhir dicakup terutama dalam lima bab terakhir dalam buku ini, bab-bab sebelumnya sering dibahas untuk mengantisipasi terhadap pembaruan-pembaruan ini.

Buku teks ini ditujukan bagi mahasiswa S1/S2 fakultas ekonomi. Namun demikian, buku ini berguna pula bagi mahasiswa S3 yang sedang belajar ekonometrika lanjutan.

Apa keunggulan buku ini ?

  1. Praktis, tersedia latihan dengan prosedur tahap demi tahap secara lengkap menggunakan program Eviews dan SPSS
  2. Disediakan powerpoint setiap bab, untuk memudahkan memahami isi buku dan membantu tenaga pengajar dalam mempersiapkan bahan kuliah. Download powerpoint di sini.
  3. Disediakan data latihan  dalam bentuk Excel untuk memudahkan mengikuti latihan dalam buku ini. Download data latihan di sini.

Judul Buku : Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi

Pengarang : Prof.Dr. Bambang Juanda  dan Junaidi, SE,M.Si

Penerbit : IPB Press Tahun 2012

ISBN : 978-979-493-365-7

Halaman : 248  +  vxii halaman

Buku ini dapat diperoleh di toko-toko buku di kota Anda.

DAFTAR   ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

1.2. Pengertian Ekonometrika Deret Waktu

1.3. Karakteristik Data Deret Waktu

1.4. Paket Program Komputer untuk Analisis

LAMPIRAN BAB I. PENGENALAN EVIEWS  DAN  SPSS

BAB II. KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU

2.1. Pengantar

2.2. Proses Stokastik dan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3. Pemeriksaan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3.1 Pemeriksaan Kestasioneran dengan Trend Data

2.3.2.Pemeriksaan Kestasioneran dgn Koefisien Autokorelasi dan Korelogram ACF

2.3.3. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

2.4. Penggunaan Eviews untuk Pemeriksaan Kestasioneran Data

2.4.1. Trend Data

2.4.2. Autokorelasi dan Korelogram

2.4.3. Uji Statistik Q

2.4.4. Uji Statistik Ljung-Box (LB)

2.4.5. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

BAB III. ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN

3.1  Pengantar

3.2. Komponen Deret Waktu

3.3. Analisis Trend

3.3.1. Trend Linier

3.3.2. Trend Kuadratik

3.3.3. Trend Eksponensial

3.3.4. Pemilihan Trend Yang Paling Sesuai

3.3.5. Prosedur SPSS untuk Analisis Trend

3.4. Pemulusan dengan Rata-Rata Bergerak (Moving Average)

3.4.1. Simple Moving Average  (Proses Konstan)

3.4.2.  Double Moving Average (proses trend linier)

3. 4.3. Contoh Peramalan dengan Teknik Moving Average

3.5.  Pemilihan Model Terbaik

BAB IV. DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU

4.1. Pengantar

4.2.  Rata-Rata Bergerak Terpusat

4.3. Model dan Teknik Dekomposisi

4.4.  Contoh Teknik Dekomposisi

4.5. Prosedur SPSS untuk Dekomposisi Data Deret Waktu

BAB V. MODEL ARIMA (BOX – JENKINS)

5.1. Pengantar

5.2. Proses Regresi Diri

5.3. Proses Rataan Bergerak

5.4. Proses Campuran Diri dan Rataan Bergerak (ARMA(p,q))

5.5. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

5.6. Prosedur Box-Jenkins

5.6.1. Identifikasi Model

5.6.2. Estimasi Parameter Model

5.6.3. Evaluasi Model

5.6.4. Prediksi atau Peramalan

5.7. Prosedur Eviews untuk Pemodelan ARIMA

5.7.1. Identifikasi Model

5.7.2. Evaluasi Model

BAB VI. MODEL ARCH DAN GARCH

6.1 Pengantar

6.2.  Model ARCH dan GARCH

6.2.1. Model ARCH

6.2.2. Model GARCH

6.3. Varian-Varian Model ARCH dan GARCH

6.3.1. Model ARCH-M

6.3.2. Model TARCH/EGARCH

6.3.2.1. Model TARCH

6.3.2.2. Model EGARCH

6.4. Tahapan Estimasi Model ARCH dan GARCH

6.5. Prosedur Eviews untuk Estimasi Model ARCH/ GARCH

6.5.1. Identifikasi Efek ARCH

6.5.2. Estimasi Model

6.6. Prediksi atau Peramalan

BAB VII. REGRESI TERKOINTEGRASI DAN MODEL ECM: Kasus Dua PEUBAH

7.1 Pengantar

7.2 Regresi Lancung dan Regresi Terkointegrasi

7.3 Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi

7.4 Error Correction Mechanism  (ECM)

7.5 Prosedur Eviews untuk Pendugaan Model ECM

BAB VIII. MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

8.1. Pengantar

8.2. Pengertian Model VAR

8.3. Bentuk-Bentuk Model VAR

8.4. Estimasi Model VAR

8.5. Analisis dalam Model VAR

8.5.1. Peramalan

8.5.2. Impulse Response

8.5.3. Forecast Error Decomposition Variance (FEDV)

8.5.4. Uji Kausalitas

8.6. Prosedur Eviews untuk Pemodelan dan Analisis VAR

8.6.1. Prosedur Eviews untuk Pemodelan VAR

8.7. Prosedur Eviews untuk Peramalan dengan VAR

8.8. Prosedur Eviews untuk Analisis Impulse Response Function (IRF)

8.9. Prosedur Eviews untuk Analisis FEDV

8.10. Prosedur Eviews untuk Uji Kausalitas

BAB IX.  UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT DAN MODEL VECM

9.1. Pendahuluan

9.2. Uji Kointegrasi Multivariat: Johansen Test

9.3. Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi Johansen dan Pemodelan VECM

BAB X.  REGRESI DATA PANEL

10.1. Pengantar

10.2. Model Umum Regresi Data Panel

10.3. Pendekatan-Pendekatan dalam Regresi Data Panel

10.3.1.Metode Common-Constant (PLS)

10.3.2.Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model=FEM)

10.3.3. Metode Random Effect (Random Effect Model=REM)

10.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

10.4.1. Pemilihan antara Model PLS dengan FEM

10.4.2. Pemilihan antara PLS dengan REM

10.4.3. Pemilihan antara Model FEM dengan REM

10.5. Cara Menginput Data Panel pada Eviews

10.6. Prosedur Eviews untuk Estimasi Regresi Data Panel

10.6.1. Estimasi dengan  Metode PLS

10.6.2. Estimasi dengan Metode FEM

10.6.3. Estimasi dengan Metode REM

10.7. Prosedur Eviews untuk Pemilihan Model

10.7.1. Uji Chow untuk Memilih Antara Model PLS dengan FEM

10.7.2. Uji Hausman untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR  ISTILAH

INDEKS

LAMPIRAN 1. DATA IHSG

LAMPIRAN 2. DATA KURS

LAMPIRAN 3. DATA INF, M1, SBI

LAMPIRAN 4.  OUTPUT  ESTIMASI  VECM

LAMPIRAN 5. DATA  PANEL

LAMPIRAN 6. TABEL Z

LAMPIRAN 7. TABEL T

LAMPIRAN 8. TABEL F

LAMPIRAN 9. TABEL CHI-SQUARE

Iklan

34 Tanggapan

  1. Saya berminat untuk beli buku bapak bagaimana caranya

    Mohon maaf, stok bukunya sudah habis.

  2. Assalamualaikum, bapak saya mau pesan buku ini, apa masih bisa?

    Mohon maaf, stok bukunya sudah habis. Menunggu cetak edisi revisi

  3. Aslm.. buku masih ada? transfer kemana?

    Mohon maaf, stok bukunya sudah habis.

  4. Maaf pak saya mau konfirmasi, saya sudah transfer hari jumat sebesar 75.000 dan sudah mengisi konfirmasi pendaftaran buku ekonometrika
    apa buku saya sudah dikirim ke alamat saya pak?
    terimakasih pak sebelumnya wass.

    Buku sudah dikirim ke alamat. Mudah-mudahan hari ini (Jum’at/23-5-2014) sampai ke alamat.

    • bukunya sudah sampai pak. terimakasih banyak pak, bukunya sangat bermanfaat.

  5. saya tertarik sama bukunya untuk penelitian saya. apakah bukunya masih ada? terimakasih
    lokasi saya di tangerang selatan jd transfer 75.000 pak?

    Bukunya masih ada. Silakan transfer dan mengisi formulir pesanan

  6. Pak, saya awam dg ekonometrika, tapi penelitian skripsi saya menggunakan estimator GMM, model data panel dinamis, di buku ini dijelaskan nggak pak?

  7. maaf pak saya mau konfirmasi,,saya juga sudah mengisi konfirmasi pendaftaran, apa bukunya sudah dikirim ke alamat saya?

    Buku sudah dikirim.Mudah-mudahan dalam dua hari ini bisa diterima

  8. Saya minat dgn buku ini… bagaimanakah cara memperolehnya? Masihkah ada stok?

    Bukunya masih tersedia, silakan transfer ke rekening yang tertera di blog ini, kemudian isi form pemesanan

  9. WAH TLAT..APAKAH BUKUMYA MASIH ADA?

    Bukunya masih ada.

    • DIKIRIM KE SEMARANG..

    • saya ingin pesan buku ini pak?? dikirim ke semarang..
      masih bisa kah?

      Bukunya masih ada dan bisa dikirim ke semarang. Silakan isi formulir pemesanan pada blog ini

      • berarti saya harus transfer sebesar 75rb ya pak?

      • berarti total yang harus saya bayarka 75rb ya pak??

  10. Pak Junaidi yth
    Saya telah membaca buku Bapak dan hendak menanyakan bagaimana cara menguji PLS dengan REM? Di Eviews kita klik yang mana? terimakasih Pak

  11. Assalamualaikum, pak, apa stok bukunya masih ada dan harga bukunya masih tetap?berapa total biaya yang harus di bayar jika dikirim ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pak?

    Stok buku masih ada. Harga Rp 60.000 + ongkos kirim ke Banda Aceh Rp 15.000
    Terima kasih

  12. Pak buku ini masi ad?

    Stok buku masih tersedia.

  13. stok bukunya masih ada pa?ongkir ke banjarmasin berapa?total transfer berapa?makasih

    Stok buku masih ada. Harga buku 60.000, ongkos kirim ke luar Pulau Jawa dan Sumatera 20.000. Total transfer 80.000

  14. Asslm..
    Pak, apakah Eviews versi 6 atau 7 memiliki fasilitas GMM (first difference dan sys) berikut Arliano-Bond untuk panel dinamis?
    Apakah bpk mempunyai referensi Eviews untuk estimator GMM Arliano-Bond, berikut langkah-langkahnya?
    Wassalam

  15. Asslm..
    Pak, apakah Eviews versi 7 memiliki fasilitas GMM (first difference dan sys) untuk panel dinamis?
    Apakah bpk mempunyai referensi untuk estimator GMM berikut langkah-langkahnya?
    Wassalam

  16. Saya Ardi, apa stok buku bapak masih ada?

    Stok buku tersebut masih tersedia.Silakan buat pemesanan melalui formulir yang tersedia.

    • Harga buku dan ongkos kirimnya telah saya transfer ke rekening tujuan per tanggal 29/01/2013 pukul 20:03 WIT. Terimakasih

  17. Buku ini boleh membantu pelajar untuk menghadapi soalan karangan PMR 2012 dengan lebih mudah kerana semua skop soalan ada dalam buku ini.

  18. pak, saya mau beli buku Ekonometrika deret waktu, apakah masih ada?
    saya domisili di bogor, dimana bisa mendapatkan buku tersebut dengan cepat pak?

    Untuk Bogor bisa dibeli langsung ke penerbit IPB Press, di Toko Buku Gudang Buku (dalam kampus IPB), atau di Program Studi PWB IPB

  19. saya M Krisna Fajar Abd telah transfer dana per 05 november 2012 mohon konfirmasinya bahwa dana telah diterima,trims

  20. Pak, saya sudah melakukan transfer hari Kamis (1 November 2012)
    Apakah buku Ekonomterika Deret Waktu saya sudah dikirim?
    Dan kapan buku saya akan sampai?
    Mohon konfirmasinya.
    Terimakasih.

    -Novilia

  21. ass. mohon maaf pak mau tanya apakah buku pesanan sy EKonometrika deret waktu telah dikirim,
    sy telah melakukan tranfer dan mengisi form konfirmasi pembayaran
    ..mohon infonya.

    trima kasih
    muh.fahreza

  22. sy sudah tranfer n isi formulir pemesanan pak. mohon di cek . trima kasih pak

  23. Assalam, Pak Junaidi.
    Saya telah melakukan transaksi untuk pemesanan buku atas nama tri dharma. harap konfirmasi dari bapak junaidi jika buku dalam proses pengiriman.
    terima kasih.

  24. pak, gmana sy sdh transfer dan mengisi formulir pembayaran. sampai detik ini belum ada konfirmasi dari anda.

    Yth. Andy Saputra. Transfer pembayaran sudah diterima. Mohon emailkan alamat lengkapnya karena di formulir isian belum dituliskan nama kabupaten dan provinsinya.

    • sy sudah kirimkan kembali alamat lengkpnya by email. sy tunggu bukunya.terimakasih

  25. kalo kirim k bandung total transfernya jd berapa?
    makasih

    Total Transfer Rp 70.000

  26. ongkos kirim untuk yogyakarta bantul?

    Untuk masa promosi ini, biaya kirim masih tetap sama Rp 10.000. Bulan depan akan disesuaikan dengan ongkos kirim pada masing-masing daerah.

    • ongkir ke samarinda, pak? jadi total transfer brp?

      Ongkos kirim ke Samarinda tetap sama (Rp 15.000). Total transfer Rp 70.000

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: