Iklan

THE EFFECT OF BRAND ASSOCIATIONS TOWARD BRAND EQUITY AND BRAND LOYALTY AS INTERVENING VARIABLE OF HONDA MOTORCYCLE IN JAMBI CITY

Anaseputri Jamira; Ade Oktavia; Junaidi Junaidi

Faculty of Economics and Business, University of Jambi,
(This paper was presented at the Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA); Jambi-Indonesia, 24 – 25 October 2016)

Abstract. The purpose of this study is to examine the relationship between brand associations, brand loyalty, and brand equity of Honda motorcycle in Jambi City. Previous researches have shown controversial result on how the relationship of brand associations on brand equity and the role of brand loyalty on it. To analyze brand loyalty as mediating or intervening variable, SEM with SmartPLS software is used to confirm the relationship between variables. There are 100 respondents who are as Honda motorcycle user and decision maker of buying it in Jambi City, that participated in this research by fulfill questionnaires. The results show that brand associations and brand loyalty are important variables which each variable has a strong influence on brand equity, and brand loyalty acts
as a mediating variable that strengthen the effect of brand associations to the brand equity. The manager of Honda motorcycle is expected to more focus on resources and marketing activities to build and increase brand associations of Honda which is as basic of purchasing decision and brand loyalty of consumers. This study uses more specifics model of Aaker Brand Equity Model, so that in the future research the complex model can be used, and the researcher can develop with compare more than one category and brand of product or services.
Keywords: brand equity, brand associations, brand loyalty

Download Full-Article: PDF

Iklan

Model For The Development of Plantation-Based Growth Poles Village

Junaidi; Amri Amir; Hardiani

Faculty of Economy and Business Jambi University

(This paper was presented at the Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA); Jambi-Indonesia, 24 – 25 October 2016)

Abstract. The purpose of this research is to create a model (based on the experiences of transmigration settlement development) to set up local villages into plantation-based growth pole village in Jambi Province. The research has found that there are five groups of potential industry in the plantation-commodity-based development center villages. These industries are a) the production of flour from grains/seeds/nuts/tubers, crude oil from vegetable and animal; b) the production of tempe and tofu, the production of soy and beans products apart from soy sauce, tempe and tofu, the production of crackers and others alike from cassava and bananas, bread and pastry; c) clay industry; d) furniture industry; e) products from wood, rattan, bamboo, and others alike. Clay industry has the highest competence, followed by other industries. Furthermore, five criteria of village core competence which are the strongest one to support the development of potential industry in rural areas are outside-area/village market, market opportunity to continue developing, local market, availability of infrastructure, and the composition of the local input. For structuring, the elements of the system for growth pole village’s development are: 1)Key objectives: a) Increasing the number of new business and diversification of products; b) Expanding domestic and outside- area market; c) Increasing investor’s interest in investing; 2)Main problems: a) institutional weakness; b) Coordination between related parties is weak; c) Government policies are inconsistent and less supportive; 3) Main actors: a) Local government; b) Financial Institutions; c) Education and Training Institutions; d) Testing, Standardization, and Certification Institutions; 4)Main roles of government: a) Coordinating the related institutions; b) Establishing communication and cooperation for potential industries’ and supporting industries’ actors; c) Collecting and disseminating data and information; d) Improving the system of transportation, communications, and other infrastructures; 5) Main roles of business activity: a) Establishing formal and informal network; b) Communicating with government to publish and revise regulation.

Keywords: Potential Industry, Growth Pole, Core Competence

Download Full Article. PDF

Buku: Ekonomi dan Keuangan Islam

Buku Ekonomi dan Keuangan Islam ini membahas sistem, sejarah, prinsip dan filosofi serta masalah dasar dalam ekonomi Islam pada bab 1 sampai dengan 5. Pada bab 6 hingga bab 8  di bahas tentang teori permintaan, teori penawaran dan pasar ekonomi Islam.

Selanjutnya pada bab 9  hingga bab 11 dibahas teori konsumsi konvensional, teori konsumsi Islam dan teori investasi Islam serta keuangan publik yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran negara berdasarkan pendekatan Islami.

Pembahasan menyangkut keuangan hingga perbankan Islam serta lembaga keuangan non bank Islam dibahas pada bab 12 hingga bab 16. Sedangkan bab 17 dan bab 18 membahas tentang inflasi, tenaga kerja dan upah dalam ekonomi Islam.

kulit buku ekonomi islam

 

Judul Buku : Ekonomi dan Keuangan Islam

Pengarang : Prof. Dr. H. Amri Amir

Editor : Dr. H. Junaidi, SE, M.Si dan Dr. H. Subhan, M.Ag

Penerbit : Pustaka Muda, Jakarta, Tahun 2015

ISBN : 978-602-6850-01-0

Halaman : 384  +  xvi halaman

Harga : Rp 150.000 (harga sudah termasuk infak/sedekah sebesar 10% untuk pembangunan TPA Al-Hidayah)

Pemesanan buku dapat dilakukan melalui blog ini. 

Untuk pemesanan buku ini, dengan mentransfer pembayaran ke rekening Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7079871251 a.n. Amri Amir. Besaran pembayaran yang harus Anda transfer adalah sebesar Rp 175.000  (harga buku Rp 150.000 + ongkos kirim Rp 25.000) (untuk memudahkan konfirmasi pembayaran, sebaiknya besaran transfer dengan angka unik misalnya Rp 175.118). Setelah transfer, lakukan konfirmasi dengan mengklik link formulir di bawah ini. Pengiriman buku akan dilakukan via pos, paling lambat 4 (empat) hari setelah konfirmasi pembayaran.

Formulir Konfirmasi Pembayaran

 

DAFTAR   ISI

BAB  1 SISTEM EKONOMI ISLAM
1.1. Pemikiran Ekonomi Konvensional
1.2. Sistem Ekonomi
1.3. Sistem Ekonomi Kapitalis
1.4. Sistem Ekonomi Sosialis
1.5. Sistem Ekonomi Campuran
1.6. Sistem Ekonomi Islam
1.7. Paradigma, Dasar dan Filosofi Sistem Ekonomi

BAB  2 SEJARAH EKONOMI ISLAM
2.1. Sejarah Ekonomi Islam
2.2. Ekonomi Islam Masa Nabi  Muhammad SAW
2.3.  Ekonomi Islam Setelah Nabi Muhammad

BAB  3 LANDASAN DAN NILAI DASAR EKONOMI ISLAM
3.1. Manusia Dalam Pereekonomian
3.2. Landasan Ekonomi Islam
3.3. Nilai Dasar Ekonomi Islam

BAB  4 DEFINISI, FILOSOFI DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
4.1. Definisi Ekonomi Islam
4.2. Filosofi Ekonomi Islam
4.3. Prinsip Ekonomi Islam

BAB  5 MOTIF, TUJUAN DAN MASALAH DASAR EKONOMI ISLAM
5.1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam
5.2. Motif Ekonomi Islam
5.3. Tujuan Ekonomi Islam
5.4. Masalah Dasar Ekonomi Islam
5.5. Proses Pencapaian Falah

 BAB  6 TEORI  PERMINTAAN  ISLAM
6.1. Teori Permintaan Konvensional
6.2. Teori Permintaan Islam Kalsik
6.3. Teori Permintaan Islam Modern
6.4. Fungsi dan Elastisitas Permintaan Islam
6.5. Perilaku Konsumen Islam

BAB  7 PENAWARAN/PRODUKSI ISLAM
7.1. Penawaran (Supply)
7.2. Produksi dan Faktok Produksi Islami
7.3. Tujuan Produksi
7.4. Etika Perilaku Produsen
7.5. Faktor Produksi Tenaga Kerja
7.6. Nilai, Prinsip dan Kaidah Produksi Islam.

BAB  8  TEORI PASAR ISLAM    
8.1. Pasar Konvensional
8.2. Pasar Dalam Ekonomi Islam
8.3. Ketidakseimbangan Pasar
8.4. Distorsi Pasar
8.5. Normalisasi Pasar Islam
8.6. Prinsip-Prinsip Pasar Islam

BAB  9    TEORI KONSUMSI ISLAM         
9.1. Teori Konsumsi Konvensional
9.2. Teori Konsumsi Islam
9.3. Fungsi Konsumsi Islam
9.4. Perilaku Konsumsi Islami
9.5. Tingkatan Konsumsi Islam

BAB 10 TEORI  INVESTASI  ISLAM
10.1. Pengertian & Jenis Investasi  Konvensional
10.2. Teori Investasi Konvensional
10.3. Teori Investasi Islam
10.4. Prinsip Dasar Investasi Ekonomi Islam.
10.5. Penawaran Dan Permintaan Investasi Islam
10.6. Fungsi Investasi Islami
10.7. Larangan Investasi Dalam Islam

BAB 11 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA
11.1. Peran Negara Dalam Ekonomi Islam
11.2. Sumber Penerimaan Negara
11.3. Pajak (Dharibah) Dalam Ekonomi Islam
11.4. Pengeluaran Negara

BAB 12  UANG DALAM EKONOMI ISLAM
12.1. Sejarah Tentang Uang
12.2. Sistem Keuangan Konvensional
12.3. Pengertian Uang Menurut Islam
12.4. Fiqih Tentang Uang
12.5. Persyaratan Dan  Status Uang Dalam  Islam

BAB 13 SISTEM KEUANGAN ISLAM            
13.1. Sistem Keuangan Islam
13.2. Permintaan Uang Menurut Ekonomi Islam
13.3. Fungsi Dan Motivasi Permintaan Uang Islam
13.4. Kebijakan Keuangan (Moneter) Islam

BAB 14 RIBA (BUNGA) DALAM EKONOMI ISLAM
14.1. Riba Dalam Ekonomi Islam
14.2. Kriteria Riba
14.3. Dampak Riba Terhadap Kehidupan
14.4. Penetapan Bunga Bank Sebagi Riba
14.5. Time Value of Money

BAB 15 BANK ISLAM
15.1. Pengertian Bank (Konvensional)
15.2. Bank Islam (Bank Syariah)
15.3. Fungsi dan Produk Bank Islam/Syariah

BAB 16 LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK
16.1. Asuransi Syariah
16.2. Leasing Syariah
16.3. Gadai  Syariah
16.4. Pasar Modal Syariah

BAB 17 INFLASI DALAM EKONOMI ISLAM
17.1. Inflasi Dalam Ekonomi Konvensional
17.2. Inflasi Dalam Ekonomi Islam

BAB 18      TENAGA KERJA DAN UPAH
18.1. Tenaga Kerja dan Upah
18.2. Upah Dalam Ekonomi Kapitalis
18.3. Proses Penetapan UMR
18.4. Tenaga Kerja dan Upah Dalam Ekonomi Islam
18.5. Upah Minimum Dalam Islam

 

Download Data Latihan Ekonometrika Deret Waktu

Bagi Anda yang telah memiliki buku Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi (Bambang Juanda dan Junaidi 2012) dapat mendownload data yang digunakan dalam latihan pada buku tersebut di sini. Bagi yang belum memiliki dan berminat untuk memiliki silakan lihat halaman ini.

Klik link di bawah ini untuk mendownload data.

Data Kurs (Untuk latihan Bab 1 dan 6)

Data Indeks Harga Saham Gabungan (untuk latihan Bab 1, 2, 5)

Data Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk latihan Bab 7, 8, 9)

Data panel (untuk latihan Bab 10)

Download Powerpoint Ekonometrika Deret Waktu

Powerpoint ini disusun agar pembaca buku Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi (Bambang Juanda dan Junaidi 2012) dapat lebih mudah memahami isi buku tersebut. Selain itu, mudah-mudahan dapat membantu bagi para pengajar dalam mempersiapkan materi perkuliahannya.

Bagi yang belum memiliki dan berminat untuk mendapatkan buku tersebut silakan lihat halaman ini.

Klik Link di bawah ini untuk mendownload  Powerpoint:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU

BAB III. ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN

BAB IV. DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU

BAB V. MODEL ARIMA (BOX – JENKINS)

BAB VI. MODEL ARCH DAN GARCH

BAB VII. REGRESI TERKOINTEGRASI DAN MODEL ECM: Kasus Dua PEUBAH

BAB VIII. MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

BAB IX.  UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT DAN MODEL VECM

BAB X.  REGRESI DATA PANEL

Telah Terbit: Buku Ekonometrika Deret Waktu

Ekonometrika telah berkembang cukup pesat dalam 15 tahun terakhir,terutama dalam bidang analisis data deret waktu (time series ), termasuk data panel. Pengembangan teknik kointegrasi telah memungkinkan ekonometrikawan membuat suatu usaha serius untuk menangani masalah regresi semu/palsu dan data time series. Bersamaan dengan perkembangan ini, muncul metodologi yang disebut-sebut sebagai general-to-specific, yang dikombinasikan dengan penggunaan model-model koreksi sisaan (error correction models). Akan tetapi, perubahan ini umumnya tidak diungkapkan dalam buku teks pengantar ekonometrika untuk mahasiswa S1 atau S2.

Meskipun telah ada buku teks yang menyinggung tentang perubahan ini, umumnya pembahasannya hanya sepintas saja, walaupun materi pembahasan model regresi klasik sudah ketinggalan zaman dalam penggunaan data deret waktu. Dalam buku ini, penulis berusaha memberikan berbagai catatan yang tidak hanya mencakup topik terkini, tetapi juga, jika perlu, menggabungkan ide baru tersebut dengan materi yang klasik. Jadi, walaupun teknik-teknik yang dikembangkan dalam dekade terakhir dicakup terutama dalam lima bab terakhir dalam buku ini, bab-bab sebelumnya sering dibahas untuk mengantisipasi terhadap pembaruan-pembaruan ini.

Buku teks ini ditujukan bagi mahasiswa S1/S2 fakultas ekonomi. Namun demikian, buku ini berguna pula bagi mahasiswa S3 yang sedang belajar ekonometrika lanjutan.

Apa keunggulan buku ini ?

  1. Praktis, tersedia latihan dengan prosedur tahap demi tahap secara lengkap menggunakan program Eviews dan SPSS
  2. Disediakan powerpoint setiap bab, untuk memudahkan memahami isi buku dan membantu tenaga pengajar dalam mempersiapkan bahan kuliah. Download powerpoint di sini.
  3. Disediakan data latihan  dalam bentuk Excel untuk memudahkan mengikuti latihan dalam buku ini. Download data latihan di sini.

Judul Buku : Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi

Pengarang : Prof.Dr. Bambang Juanda  dan Junaidi, SE,M.Si

Penerbit : IPB Press Tahun 2012

ISBN : 978-979-493-365-7

Halaman : 248  +  vxii halaman

Buku ini dapat diperoleh di toko-toko buku di kota Anda.

DAFTAR   ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

1.2. Pengertian Ekonometrika Deret Waktu

1.3. Karakteristik Data Deret Waktu

1.4. Paket Program Komputer untuk Analisis

LAMPIRAN BAB I. PENGENALAN EVIEWS  DAN  SPSS

BAB II. KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU

2.1. Pengantar

2.2. Proses Stokastik dan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3. Pemeriksaan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3.1 Pemeriksaan Kestasioneran dengan Trend Data

2.3.2.Pemeriksaan Kestasioneran dgn Koefisien Autokorelasi dan Korelogram ACF

2.3.3. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

2.4. Penggunaan Eviews untuk Pemeriksaan Kestasioneran Data

2.4.1. Trend Data

2.4.2. Autokorelasi dan Korelogram

2.4.3. Uji Statistik Q

2.4.4. Uji Statistik Ljung-Box (LB)

2.4.5. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

BAB III. ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN

3.1  Pengantar

3.2. Komponen Deret Waktu

3.3. Analisis Trend

3.3.1. Trend Linier

3.3.2. Trend Kuadratik

3.3.3. Trend Eksponensial

3.3.4. Pemilihan Trend Yang Paling Sesuai

3.3.5. Prosedur SPSS untuk Analisis Trend

3.4. Pemulusan dengan Rata-Rata Bergerak (Moving Average)

3.4.1. Simple Moving Average  (Proses Konstan)

3.4.2.  Double Moving Average (proses trend linier)

3. 4.3. Contoh Peramalan dengan Teknik Moving Average

3.5.  Pemilihan Model Terbaik

BAB IV. DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU

4.1. Pengantar

4.2.  Rata-Rata Bergerak Terpusat

4.3. Model dan Teknik Dekomposisi

4.4.  Contoh Teknik Dekomposisi

4.5. Prosedur SPSS untuk Dekomposisi Data Deret Waktu

BAB V. MODEL ARIMA (BOX – JENKINS)

5.1. Pengantar

5.2. Proses Regresi Diri

5.3. Proses Rataan Bergerak

5.4. Proses Campuran Diri dan Rataan Bergerak (ARMA(p,q))

5.5. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

5.6. Prosedur Box-Jenkins

5.6.1. Identifikasi Model

5.6.2. Estimasi Parameter Model

5.6.3. Evaluasi Model

5.6.4. Prediksi atau Peramalan

5.7. Prosedur Eviews untuk Pemodelan ARIMA

5.7.1. Identifikasi Model

5.7.2. Evaluasi Model

BAB VI. MODEL ARCH DAN GARCH

6.1 Pengantar

6.2.  Model ARCH dan GARCH

6.2.1. Model ARCH

6.2.2. Model GARCH

6.3. Varian-Varian Model ARCH dan GARCH

6.3.1. Model ARCH-M

6.3.2. Model TARCH/EGARCH

6.3.2.1. Model TARCH

6.3.2.2. Model EGARCH

6.4. Tahapan Estimasi Model ARCH dan GARCH

6.5. Prosedur Eviews untuk Estimasi Model ARCH/ GARCH

6.5.1. Identifikasi Efek ARCH

6.5.2. Estimasi Model

6.6. Prediksi atau Peramalan

BAB VII. REGRESI TERKOINTEGRASI DAN MODEL ECM: Kasus Dua PEUBAH

7.1 Pengantar

7.2 Regresi Lancung dan Regresi Terkointegrasi

7.3 Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi

7.4 Error Correction Mechanism  (ECM)

7.5 Prosedur Eviews untuk Pendugaan Model ECM

BAB VIII. MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

8.1. Pengantar

8.2. Pengertian Model VAR

8.3. Bentuk-Bentuk Model VAR

8.4. Estimasi Model VAR

8.5. Analisis dalam Model VAR

8.5.1. Peramalan

8.5.2. Impulse Response

8.5.3. Forecast Error Decomposition Variance (FEDV)

8.5.4. Uji Kausalitas

8.6. Prosedur Eviews untuk Pemodelan dan Analisis VAR

8.6.1. Prosedur Eviews untuk Pemodelan VAR

8.7. Prosedur Eviews untuk Peramalan dengan VAR

8.8. Prosedur Eviews untuk Analisis Impulse Response Function (IRF)

8.9. Prosedur Eviews untuk Analisis FEDV

8.10. Prosedur Eviews untuk Uji Kausalitas

BAB IX.  UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT DAN MODEL VECM

9.1. Pendahuluan

9.2. Uji Kointegrasi Multivariat: Johansen Test

9.3. Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi Johansen dan Pemodelan VECM

BAB X.  REGRESI DATA PANEL

10.1. Pengantar

10.2. Model Umum Regresi Data Panel

10.3. Pendekatan-Pendekatan dalam Regresi Data Panel

10.3.1.Metode Common-Constant (PLS)

10.3.2.Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model=FEM)

10.3.3. Metode Random Effect (Random Effect Model=REM)

10.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

10.4.1. Pemilihan antara Model PLS dengan FEM

10.4.2. Pemilihan antara PLS dengan REM

10.4.3. Pemilihan antara Model FEM dengan REM

10.5. Cara Menginput Data Panel pada Eviews

10.6. Prosedur Eviews untuk Estimasi Regresi Data Panel

10.6.1. Estimasi dengan  Metode PLS

10.6.2. Estimasi dengan Metode FEM

10.6.3. Estimasi dengan Metode REM

10.7. Prosedur Eviews untuk Pemilihan Model

10.7.1. Uji Chow untuk Memilih Antara Model PLS dengan FEM

10.7.2. Uji Hausman untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR  ISTILAH

INDEKS

LAMPIRAN 1. DATA IHSG

LAMPIRAN 2. DATA KURS

LAMPIRAN 3. DATA INF, M1, SBI

LAMPIRAN 4.  OUTPUT  ESTIMASI  VECM

LAMPIRAN 5. DATA  PANEL

LAMPIRAN 6. TABEL Z

LAMPIRAN 7. TABEL T

LAMPIRAN 8. TABEL F

LAMPIRAN 9. TABEL CHI-SQUARE

Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi

Ekonometrika telah berkembang cukup pesat dalam 15 tahun terakhir,terutama dalam bidang analisis data deret waktu (time series ), termasuk data panel. Pengembangan teknik kointegrasi telah memungkinkan ekonometrikawan membuat suatu usaha serius untuk menangani masalah regresi semu/palsu dan data time series. Bersamaan dengan perkembangan ini, muncul metodologi yang disebut-sebut sebagai general-to-specific, yang dikombinasikan dengan penggunaan model-model koreksi sisaan (error correction models). Akan tetapi, perubahan ini umumnya tidak diungkapkan dalam buku teks pengantar ekonometrika untuk mahasiswa S1 atau S2.

Meskipun telah ada buku teks yang menyinggung tentang perubahan ini, umumnya pembahasannya hanya sepintas saja, walaupun materi pembahasan model regresi klasik sudah ketinggalan zaman dalam penggunaan data deret waktu. Dalam buku ini, penulis berusaha memberikan berbagai catatan yang tidak hanya mencakup topik terkini, tetapi juga, jika perlu, menggabungkan ide baru tersebut dengan materi yang klasik. Jadi, walaupun teknik-teknik yang dikembangkan dalam dekade terakhir dicakup terutama dalam lima bab terakhir dalam buku ini, bab-bab sebelumnya sering dibahas untuk mengantisipasi terhadap pembaruan-pembaruan ini.

Buku teks ini ditujukan bagi mahasiswa S1/S2 fakultas ekonomi. Namun demikian, buku ini berguna pula bagi mahasiswa S3 yang sedang belajar ekonometrika lanjutan.

Keunggulan buku ini:

  1. Praktis, tersedia latihan dengan prosedur tahap demi tahap secara lengkap menggunakan program Eviews dan SPSS
  2. Disediakan powerpoint setiap bab, untuk memudahkan memahami isi buku dan membantu tenaga pengajar dalam mempersiapkan bahan kuliah. Download powerpoint di sini.
  3. Disediakan data latihan  dalam bentuk Excel untuk memudahkan mengikuti latihan dalam buku ini. Download data latihan di sini.

Judul Buku : Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi

Pengarang : Prof.Dr. Bambang Juanda  dan Junaidi, SE,M.Si

Penerbit : IPB Press Tahun 2012

ISBN : 978-979-493-365-7

Halaman : 248  +  vxii halaman

Harga : Rp 55.000

Buku ini telah  terbit dan beredar di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Jika belum tersedia di kota Anda, pemesanan juga dapat dilakukan melalui blog ini. 

Untuk pemesanan buku ini, dengan mentransfer pembayaran ke rekening Bank BNI No. Rekening 0097736151 a.n. Junaidi. Besaran pembayaran yang harus Anda transfer adalah sebesar Rp 70.000  (harga buku Rp 55.000 + ongkos kirim Rp 15.000) (untuk memudahkan konfirmasi pembayaran, sebaiknya besaran transfer dengan angka unik misalnya Rp 70.118). Setelah transfer, lakukan konfirmasi dengan mengklik link formulir di bawah ini. Pengiriman buku akan dilakukan via pos, paling lambat 4 (empat) hari setelah konfirmasi pembayaran.

Formulir Konfirmasi Pembayaran

DAFTAR   ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

1.2. Pengertian Ekonometrika Deret Waktu

1.3. Karakteristik Data Deret Waktu

1.4. Paket Program Komputer untuk Analisis

LAMPIRAN BAB I. PENGENALAN EVIEWS  DAN  SPSS

BAB II. KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU

2.1. Pengantar

2.2. Proses Stokastik dan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3. Pemeriksaan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3.1 Pemeriksaan Kestasioneran dengan Trend Data

2.3.2.Pemeriksaan Kestasioneran dgn Koefisien Autokorelasi dan Korelogram ACF

2.3.3. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

2.4. Penggunaan Eviews untuk Pemeriksaan Kestasioneran Data

2.4.1. Trend Data

2.4.2. Autokorelasi dan Korelogram

2.4.3. Uji Statistik Q

2.4.4. Uji Statistik Ljung-Box (LB)

2.4.5. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

BAB III. ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN

3.1  Pengantar

3.2. Komponen Deret Waktu

3.3. Analisis Trend

3.3.1. Trend Linier

3.3.2. Trend Kuadratik

3.3.3. Trend Eksponensial

3.3.4. Pemilihan Trend Yang Paling Sesuai

3.3.5. Prosedur SPSS untuk Analisis Trend

3.4. Pemulusan dengan Rata-Rata Bergerak (Moving Average)

3.4.1. Simple Moving Average  (Proses Konstan)

3.4.2.  Double Moving Average (proses trend linier)

3. 4.3. Contoh Peramalan dengan Teknik Moving Average

3.5.  Pemilihan Model Terbaik

BAB IV. DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU

4.1. Pengantar

4.2.  Rata-Rata Bergerak Terpusat

4.3. Model dan Teknik Dekomposisi

4.4.  Contoh Teknik Dekomposisi

4.5. Prosedur SPSS untuk Dekomposisi Data Deret Waktu

BAB V. MODEL ARIMA (BOX – JENKINS)

5.1. Pengantar

5.2. Proses Regresi Diri

5.3. Proses Rataan Bergerak

5.4. Proses Campuran Diri dan Rataan Bergerak (ARMA(p,q))

5.5. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

5.6. Prosedur Box-Jenkins

5.6.1. Identifikasi Model

5.6.2. Estimasi Parameter Model

5.6.3. Evaluasi Model

5.6.4. Prediksi atau Peramalan

5.7. Prosedur Eviews untuk Pemodelan ARIMA

5.7.1. Identifikasi Model

5.7.2. Evaluasi Model

BAB VI. MODEL ARCH DAN GARCH

6.1 Pengantar

6.2.  Model ARCH dan GARCH

6.2.1. Model ARCH

6.2.2. Model GARCH

6.3. Varian-Varian Model ARCH dan GARCH

6.3.1. Model ARCH-M

6.3.2. Model TARCH/EGARCH

6.3.2.1. Model TARCH

6.3.2.2. Model EGARCH

6.4. Tahapan Estimasi Model ARCH dan GARCH

6.5. Prosedur Eviews untuk Estimasi Model ARCH/ GARCH

6.5.1. Identifikasi Efek ARCH

6.5.2. Estimasi Model

6.6. Prediksi atau Peramalan

BAB VII. REGRESI TERKOINTEGRASI DAN MODEL ECM: Kasus Dua PEUBAH

7.1 Pengantar

7.2 Regresi Lancung dan Regresi Terkointegrasi

7.3 Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi

7.4 Error Correction Mechanism  (ECM)

7.5 Prosedur Eviews untuk Pendugaan Model ECM

BAB VIII. MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

8.1. Pengantar

8.2. Pengertian Model VAR

8.3. Bentuk-Bentuk Model VAR

8.4. Estimasi Model VAR

8.5. Analisis dalam Model VAR

8.5.1. Peramalan

8.5.2. Impulse Response

8.5.3. Forecast Error Decomposition Variance (FEDV)

8.5.4. Uji Kausalitas

8.6. Prosedur Eviews untuk Pemodelan dan Analisis VAR

8.6.1. Prosedur Eviews untuk Pemodelan VAR

8.7. Prosedur Eviews untuk Peramalan dengan VAR

8.8. Prosedur Eviews untuk Analisis Impulse Response Function (IRF)

8.9. Prosedur Eviews untuk Analisis FEDV

8.10. Prosedur Eviews untuk Uji Kausalitas

BAB IX.  UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT DAN MODEL VECM

9.1. Pendahuluan

9.2. Uji Kointegrasi Multivariat: Johansen Test

9.3. Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi Johansen dan Pemodelan VECM

BAB X.  REGRESI DATA PANEL

10.1. Pengantar

10.2. Model Umum Regresi Data Panel

10.3. Pendekatan-Pendekatan dalam Regresi Data Panel

10.3.1.Metode Common-Constant (PLS)

10.3.2.Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model=FEM)

10.3.3. Metode Random Effect (Random Effect Model=REM)

10.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

10.4.1. Pemilihan antara Model PLS dengan FEM

10.4.2. Pemilihan antara PLS dengan REM

10.4.3. Pemilihan antara Model FEM dengan REM

10.5. Cara Menginput Data Panel pada Eviews

10.6. Prosedur Eviews untuk Estimasi Regresi Data Panel

10.6.1. Estimasi dengan  Metode PLS

10.6.2. Estimasi dengan Metode FEM

10.6.3. Estimasi dengan Metode REM

10.7. Prosedur Eviews untuk Pemilihan Model

10.7.1. Uji Chow untuk Memilih Antara Model PLS dengan FEM

10.7.2. Uji Hausman untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR  ISTILAH

INDEKS

LAMPIRAN 1. DATA IHSG

LAMPIRAN 2. DATA KURS

LAMPIRAN 3. DATA INF, M1, SBI

LAMPIRAN 4.  OUTPUT  ESTIMASI  VECM

LAMPIRAN 5. DATA  PANEL

LAMPIRAN 6. TABEL Z

LAMPIRAN 7. TABEL T

LAMPIRAN 8. TABEL F

LAMPIRAN 9. TABEL CHI-SQUARE